Греф заявил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике

УРФО, 23 августа, УралПолит.Ru. Применение в экономике статистических данных имеет свои пределы. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф в отзыве на новую книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов».

В математике и других науках используется понятие распределения с “жирным хвостом”. Оно означает повышенную вероятность событий, которыми обычно пренебрегают в стандартных прогнозах. По словам Грефа, это явление хорошо известно. Он привел в пример ситуацию, когда страховой бизнес при риске разориться на катастрофе не продает страховку без верхнего предела возмещаемого ущерба.

«Книга наглядно показывает, почему люди на финансовом рынке нередко лишаются всех накоплений в результате некого события», - цитирует Грефа РБК.

Это происходит несмотря на закон больших чисел о том, что с увеличением количества наблюдений среднее значение становится более устойчивым. Правило медленно срабатывает в экономике: хвостовые наблюдения, где может быть главная информация, происходят редко, отметил Греф.

В экономике нельзя добавлять наблюдения по желанию, подчеркнул глава «Сбера». Поэтому может появиться соблазн пренебречь недостаточностью выборки и сделать вывод, который впоследствии может быть неверным.

Ранее экономист Помпеу Фабра Рубен Ениколопов назвал главное препятствие для укрепление рубля. По его словам, валюта будет слабеть до тех пор, пока не будет устранен дефицит федерального бюджета.